I Colt Express spiller du som en bandit der prøver at røve et tog, imens andre banditter prøver på det samme. Dit mål er at blive den rigeste fredsløse i det gamle western. Spillet spilles i et 3D tog, hvor banditterne kan rykke fra vogn til vogn, løbe på taget, slå de andre banditter, skyde dem, røve passagererne eller få marskallen ud af position.